Implementasi Model Tingkat Suku Bunga Cox Ingersoll Ross (Cir) Untuk Menentukan Iuran Normal Pensiun Program Manfaat Pasti

Nastiti, Zebrilia Dwi (2015) Implementasi Model Tingkat Suku Bunga Cox Ingersoll Ross (Cir) Untuk Menentukan Iuran Normal Pensiun Program Manfaat Pasti. Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

[img] Text
1211100034-Undergraduate.pdf

Download (1MB)

Abstract

Program pensiun merupakan salah satu program yang menjamin kesejahteraan pegawai. Selama ini, perhitungan iuran pensiun menggunakan asumsi tingkat suku bunga tetap sepanjang waktu. Asumsi ini tidak menggambarkan keadaan sebenarnya. Oleh karena itu, Tugas Akhir ini membahas mengenai asumsi tingkat suku bunga yang menggambarkan keadaan sebenarnya. Model tingkat suku bunga yang digunakan adalah model Cox Ingersoll Ross (CIR). Tugas Akhir ini membahas mengenai implementasi model CIR dalam mengaproksimasi tingkat suku bunga dan menerapkannya untuk menentukan iuran normal pensiun. Data yang digunakan untuk implementasi adalah data BI Rate dan data dari PT. Taspen (Persero). Hasil implementasi menunjukkan bahwa aproksimasi tingkat suku bunga model CIR memiliki pola yang hampir sama dengan tingkat suku bunga di pasar dengan data yang uktuasinya tidak terlalu besar. Untuk implementasi model CIR pada iuran normal pensiun menunjukkan bahwa iuran normal dengan tingkat suku bunga model CIR cenderung lebih besar dibandingkan dengan iuran normal dengan tingkat suku bunga tetap. ====================================================================================================== Pension plan is one of the program that guarantee the welfare of employees. Currently, the calculation of pension contribution use a �xed interest rate assumptions all the time. This assumption does not describe the real situation. Therefore, the �nal project aims to discuss about the interest rate assumption that describes the actual situation. The model of the interest rate used is Cox Ingersoll Ross (CIR) model. In this �nal project, we discuss the implementation of CIR models and apply it to determine the normal pension contribution. The data which is used for this �nal project is the data of BI Rate and PT. Taspen (Persero). The implementation results show that the interest rate approximation using CIR models have a similar pattern with interest rate in the market where data doesn't have large uctuation. The implementation of CIR models at normal pension contribution indicates that the normal contribution dues CIR models tend to be greater in value than the �xed interest rate models.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: CIR; Tingkat Suku Bunga; Iuran Normal Pensiun
Subjects: Q Science > QA Mathematics > QA274.2 Stochastic analysis
Divisions: Faculty of Mathematics and Science > Mathematics > (S1) Undergraduate Theses
Depositing User: - Taufiq Rahmanu
Date Deposited: 11 Jun 2019 03:37
Last Modified: 11 Jun 2019 03:37
URI: http://repository.its.ac.id/id/eprint/63101

Actions (login required)

View Item View Item