Nastiti, Zebrilia Dwi (2015) Implementasi Model Tingkat Suku Bunga Cox Ingersoll Ross (Cir) Untuk Menentukan Iuran Normal Pensiun Program Manfaat Pasti. Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
Preview |
Text
1211100034-Undergraduate.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Program pensiun merupakan salah satu program yang
menjamin kesejahteraan pegawai. Selama ini, perhitungan
iuran pensiun menggunakan asumsi tingkat suku bunga
tetap sepanjang waktu. Asumsi ini tidak menggambarkan
keadaan sebenarnya. Oleh karena itu, Tugas Akhir ini
membahas mengenai asumsi tingkat suku bunga yang
menggambarkan keadaan sebenarnya. Model tingkat suku
bunga yang digunakan adalah model Cox Ingersoll Ross
(CIR). Tugas Akhir ini membahas mengenai implementasi
model CIR dalam mengaproksimasi tingkat suku bunga dan
menerapkannya untuk menentukan iuran normal pensiun.
Data yang digunakan untuk implementasi adalah data BI Rate
dan data dari PT. Taspen (Persero). Hasil implementasi
menunjukkan bahwa aproksimasi tingkat suku bunga model
CIR memiliki pola yang hampir sama dengan tingkat suku
bunga di pasar dengan data yang
uktuasinya tidak terlalu
besar. Untuk implementasi model CIR pada iuran normal
pensiun menunjukkan bahwa iuran normal dengan tingkat
suku bunga model CIR cenderung lebih besar dibandingkan
dengan iuran normal dengan tingkat suku bunga tetap.
======================================================================================================
Pension plan is one of the program that guarantee the
welfare of employees. Currently, the calculation of pension
contribution use a �xed interest rate assumptions all the
time. This assumption does not describe the real situation.
Therefore, the �nal project aims to discuss about the interest
rate assumption that describes the actual situation. The model
of the interest rate used is Cox Ingersoll Ross (CIR) model. In
this �nal project, we discuss the implementation of CIR models
and apply it to determine the normal pension contribution.
The data which is used for this �nal project is the data of BI
Rate and PT. Taspen (Persero). The implementation results
show that the interest rate approximation using CIR models
have a similar pattern with interest rate in the market where
data doesn't have large
uctuation. The implementation of
CIR models at normal pension contribution indicates that the
normal contribution dues CIR models tend to be greater in
value than the �xed interest rate models.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | CIR; Tingkat Suku Bunga; Iuran Normal Pensiun |
| Subjects: | Q Science > QA Mathematics > QA274.2 Stochastic analysis |
| Divisions: | Faculty of Mathematics and Science > Mathematics > 44201-(S1) Undergraduate Thesis |
| Depositing User: | - Taufiq Rahmanu |
| Date Deposited: | 11 Jun 2019 03:37 |
| Last Modified: | 11 Jun 2019 03:37 |
| URI: | http://repository.its.ac.id/id/eprint/63101 |
Actions (login required)
 |
View Item |