Rahmayani, Faradilla Dayinta (2020) Simulasi Greeks pada Opsi Tipe Eropa menggunakan Metode Binomial Tree. Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
Preview |
Text
06111640000016-Undergraduate_Thesis.pdf Download (2MB) | Preview |
Abstract
Salah satu masalah yang sering dijumpai pada perdagangan opsi saham yaitu fluktuasi harga saham. Bagi pemegang opsi terutama opsi tipe Eropa perlu melakukan perlindungan nilai akibat dari permasalahan ini. Perlindungan nilai dapat dilakukan dengan menghitung Greeks. Greeks merupakan istilah yang menggambarkan aspek kerugian opsi. Metode binomial Tree merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk menentukan harga opsi sekaligus dengan Greeks. Penelitian ini membahas mengenai simulasi Greeks pada opsi tipe Eropa menggunakan metode binomial Tree. Asumsi yang digunakan berdasarkan dua perubahan harga underlying asset yaitu naik dan turun. Selanjutnya, simulasi yang diperoleh dibandingkan dengan hasil analitik Greeks menggunakan model Black-Scholes. Perbandingan ini membuktikan, semkain banyak langkah yang diambil dalam metode binomial Tree menghasilkan nilai error yang kecil. Hal ini menunukkan bahwa metode binomial Tree konvergen terhadap model Black-Scholes.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Additional Information: | RSMa 511.8 Rah s-1 • Rahmayani, Faradilla Dayinta |
| Uncontrolled Keywords: | Binomial Tree, Greeks, Opsi, Opsi tipe Eropa Binomial Tree, Greeks, Option, European Option |
| Subjects: | H Social Sciences > HG Finance |
| Divisions: | Faculty of Mathematics, Computation, and Data Science > Mathematics > 44201-(S1) Undergraduate Thesis |
| Depositing User: | Faradilla Dayinta Rahmayani |
| Date Deposited: | 22 Aug 2020 02:17 |
| Last Modified: | 10 Jul 2023 15:34 |
| URI: | http://repository.its.ac.id/id/eprint/80107 |
Actions (login required)
 |
View Item |