Penerapan Metode Homotopi Perturbasi Untuk Mencari Solusi Opsi Minimum Put Rainbow

Noorohim, Tyas Rizki (2024) Penerapan Metode Homotopi Perturbasi Untuk Mencari Solusi Opsi Minimum Put Rainbow. Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Text 06111940000001-Undergraduate_Thesis.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only until 1 July 2026. Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode Homotopi Perturbasi dalam mencari solusi pada opsi minimum put rainbow. Opsi put rainbow merupakan instrumen keuangan yang memungkinkan pemegangnya untuk menjual aset acuan dengan harga tertentu pada tanggal kedaluwarsa, dengan aset acuan yang terdiri dari beberapa instrumen keuangan yang berbeda. Langkah-langkah dalam penelitian ini yaitu mereduksi Persamaan Black-Scholes 2 variabel dimensi ruang menjadi 1 variabel dimensi ruang , mengubah Persamaan Black-Scholes ke bentuk Homotopi, ekspansi bentuk Homotopi ke dalam bentuk deret pangkat, dan mendapatkan nilai variabel yang ada dalam deret pangkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode Homotopi Perturbasi dapat memberikan solusi numerik yang akurat dan efisien untuk mencari pada opsi minimum put rainbow. Hasil dari penelitian ini adalah opsi minimum put rainbow dari jumlahan suku ke-10 pada solusi metode Homotopi Perturbasi memiliki selisih yang relatif rendah. Oleh karenanya, metode Homotopi Perturbasi memiliki akurasi yang baik untuk pendekatan solusi opsi minimum put rainbow
==================================================================================================================================
This research aims to apply the Homotopy Perturbation method in finding solutions to the minimum put rainbow option. A rainbow put option is a financial instrument that allows the holder to sell the reference asset at a certain price on the expiration date, with the reference asset consisting of several different financial instruments. The steps in this research are reducing the Black-Scholes Equation with 2 spatial dimensional variables to 1 spatial dimensional variable, changing the Black-Scholes Equation to Homotopy form, expanding the Homotopy form into a power series form, and getting the variable values in the power series. The research results show that the Homotopy Perturbation method can provide an accurate and efficient numerical solution for searching for the minimum put rainbow option. The results of this research are that the minimum put rainbow option from the sum of the 10th terms in the Homotopy Perturbation method solution has a relatively low difference. Therefore, the Homotopy Perturbation method has good accuracy for the rainbow put minimum option solution approach

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Opsi, Opsi Rainbow, Model Black-Scholes, Metode Homotopi Perturbasi.
Subjects:	Q Science > QA Mathematics > QA274.2 Stochastic analysis
Divisions:	Faculty of Science and Data Analytics (SCIENTICS) > Mathematics > 44201-(S1) Undergraduate Thesis
Depositing User:	Tyas Rizki Noorohim
Date Deposited:	15 Feb 2024 06:29
Last Modified:	15 Feb 2024 06:29
URI:	http://repository.its.ac.id/id/eprint/106982

Actions (login required)

View Item