Pendekatan Kredibilitas Bühlmann-Straub pada Perhitungan Estimasi Cadangan Klaim Menggunakan Metode Chain Ladder dan Bornhuetter-Ferguson

Febrina, Sepania (2024) Pendekatan Kredibilitas Bühlmann-Straub pada Perhitungan Estimasi Cadangan Klaim Menggunakan Metode Chain Ladder dan Bornhuetter-Ferguson. Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Text 5006201085-Undergraduate_Thesis.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only until 1 October 2026. Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Setiap manusia pasti mengalami risiko yang dapat menimbulkan kerugian dalam hidupnya. Asuransi merupakan salah satu upaya mitigasi untuk mengontrol risiko tersebut. Pada beberapa jenis asuransi, pembayaran klaim dapat terjadi lebih dari satu kali dan memakan waktu yang cukup lama dalam penyelesaiannya. Klaim yang masih dalam proses pembayaran disebut dengan outstanding claims. Outstanding claims terbagi menjadi dua, yaitu Incurred but Not Reported (IBNR) dan Reported but Not Settled (RBNS). IBNR adalah kondisi di mana peristiwa yang menyebabkan klaim telah terjadi, tetapi belum dilaporkan kepada perusahaan asuransi oleh pihak tertanggung. Keterlambatan pelaporan menyebabkan perusahaan tidak mengetahui besar kerugian yang dialami oleh pihak tertanggung sehingga perusahaan asuransi harus mengestimasi besar klaim tersebut. Keakuratan dalam perhitungan estimasi cadangan klaim sangat penting bagi perusahaan asuransi karena perusahaan asuransi diharapkan untuk selalu mampu melakukan pembayaran klaim yang diajukan oleh nasabah di masa yang akan datang. Metode yang paling sering digunakan dalam perhitungan estimasi cadangan klaim adalah metode Chain Ladder (CL) dan Bornhuetter-Ferguson (BF). Namun, metode Chain Ladder dan Bornhuetter-Ferguson hanya bergantung pada informasi historis individual perusahaan saja. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, metode Chain Ladder dan Bornhuetter-Ferguson dapat dikembangkan menggunakan pendekatan kredibilitas. Pendekatan kredibilitas yang digunakan pada penelitian ini adalah kredibilitas Bühlmann-Straub. Pendekatan kredibilitas memanfaatkan informasi kolektif dalam perhitungannya, yaitu gabungan data perusahaan lain. Pada umumnya, data yang digunakan untuk menghitung estimasi cadangan klaim didasarkan pada data run-off triangle. Data run-off triangle yang digunakan pada penelitian ini adalah data paid claims dalam bentuk kumulatif dari 15 perusahaan asuransi yang tergabung dalam National Association of Insurance Commissioners (NAIC). Metode terbaik akan ditentukan menggunakan tingkat akurasi MAPE. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, metode Bornhuetter-Ferguson dengan pendekatan kredibilitas Bühlmann-Straub memberikan hasil yang lebih akurat karena nilai MAPE yang dihasilkan lebih rendah dibandingkan metode Chain Ladder dengan pendekatan kredibilitas Bühlmann-Straub, yaitu sebesar 9,3% dan cadangan klaim yang harus disiapkan oleh perusahaan menggunakan metode ini sebesar USD 16.596.983.
======================================================================================================================================
Every human being always experiences risks that can cause losses in their lives. Insurance is one of the mitigation efforts to control these risks. In some types of insurance, claim payments can occur more than once and take a long time to complete. Claims that are still in the payment process are called outstanding claims. Outstanding claims are divided into two, namely Incurred but Not Reported (IBNR) and Reported but Not Settled (RBNS). IBNR is a condition where the event that causes the claim has occurred but has not been reported to the insurance company by the insured party. The delay in reporting causes the company not to know the amount of loss suffered by the insured party so that the insurance company must estimate the amount of the claim. Accuracy in the calculation of estimated claim reserves is very important for insurance companies because they are expected to always be able to pay claims submitted by the insured party in the future. The most used methods in estimating claim reserves are the Chain Ladder (CL) and Bornhuetter-Ferguson (BF) methods. However, the Chain Ladder and Bornhuetter-Ferguson methods only rely on individual company historical information. To overcome these deficiencies, the Chain Ladder and Bornhuetter-Ferguson methods can be developed using the credibility approach. The credibility approach used in this study is the Bühlmann-Straub credibility. The credibility approach utilizes collective information in its calculations, which is the combined data of other companies. In general, the data used to calculate estimated claim reserves is based on run-off triangle data. The run-off triangle data used in this study is paid claims data in cumulative form of 15 insurance companies incorporated in the National Association of Insurance Commissioners (NAIC). The best method will be determined using the MAPE accuracy rate. Based on the research conducted, the Bornhuetter-Ferguson method with Bühlmann-Straub credibility approach produced more accurate results and a lower MAPE value of 9,3% and the claims reserves the company needs to prepare using this method is $16.596.983.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Cadangan Klaim, Kredibilitas Bühlmann-Straub, MAPE, Metode Bornhuetter-Ferguson, Metode Chain Ladder Bornhuetter-Ferguson Method, Bühlmann-Straub Credibility, Chain Ladder Method, Claim Reserve, MAPE
Subjects:	Q Science > QA Mathematics > QA401 Mathematical models.
Divisions:	Faculty of Science and Data Analytics (SCIENTICS) > Actuaria > 94203-(S1) Undergraduate Thesis
Depositing User:	Sepania Febrina
Date Deposited:	10 Jul 2024 01:18
Last Modified:	10 Jul 2024 01:18
URI:	http://repository.its.ac.id/id/eprint/108222

Actions (login required)

View Item