Analisis Risiko Ketahanan Perusahaan Asuransi Dalam Model Waktu Diskrit Dengan Reasuransi Proporsional Dan Investasi (Studi Kasus: PT X)

Kamal, Ahmad Rijaluddin Nisbil (2022) Analisis Risiko Ketahanan Perusahaan Asuransi Dalam Model Waktu Diskrit Dengan Reasuransi Proporsional Dan Investasi (Studi Kasus: PT X). Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Text 06111840000002-Undergraduate_Thesis.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Asuransi merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena suatu kerugian. Dalam melakukan usahanya, perusahaan asuransi harus memenuhi persyaratan tingkat kesehatan keuangan. Oleh karena itu diperlukan adanya analisa terkait risiko ketahanan perusahaan asuransi terhadap peluang kebangkrutan. Peluang kebangkrutan merupakan probabilitas surplus perusahaan asuransi turun di bawah nol pada suatu waktu di masa depan. Model risiko waktu diskrit (discrete-time risk model) merupakan proses akumulasi kekayaan yang diterima oleh perusahaan asuransi. Penelitian ini menambahkan adanya faktor reasuransi proporsional dan investasi pada model risiko waktu diskrit. Perhitungan premi yang terdapat dalam model risiko waktu diskrit menggunakan Variance Principle. Batas atas dan bawah tersebut dapat dihitung menggunakan Teorema yang telah dibentuk oleh Luesamai (2021). Teorema tersebut digunakan karena menghasilkan batas atas yang lebih tajam dari penelitian sebelumnya. Studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT X. Hasil dari penelitian ini antara lain, dengan menggunakan perhitungan premi Variance Principle diperoleh model risiko waktu diskrit................,…,. Nilai batas bawah peluang kebangkrutan ......... monoton naik ketika periode waktu
=================================================================================================================================
Insurance is an agreement between the insurance company and the policyholder by receiving a premium, to provide compensation to the insured due to a loss. In conducting their business, insurance companies must meet the requirements of the level of financial soundness. Therefore, it is necessary to analyze the risk of insurance company resilience against the possibility of bankruptcy. Ruin Probability is the probability that the insurance company's surplus will fall below zero at some point. The discrete-time risk model is the process of wealth accumulation received by insurance companies. This study adds that there is a proportional reinsurance factor and investment in the discrete-time risk model. The calculation of the premium contained in the discrete-time risk model uses the Variance Principle. The upper and lower bounds can be calculated using the theorem that has been formed by Luesamai (2021). The theorem is used because it produces a sharper upper limit than previous studies. The case study used in this study is PT X. The results of this study include, among others, using the calculation of the Variance Principle premium, the discrete-time risk model is obtained

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Analisis Risiko, Peluang Kebangkrutan, Model Risiko Waktu Diskrit, Batas Atas dan Bawah Peluang Kebangkrutan, Reasuransi Proporsional, Investasi, Risk Analysis, Ruin Probability, Discrete-Time Risk Model, Upper and Lower Bound of Ruin Probability, Proportional Reinsurance, Investment
Subjects:	H Social Sciences > HG Finance > HG8054.5 Risk (Insurance)
Divisions:	Faculty of Science and Data Analytics (SCIENTICS) > Mathematics > 44201-(S1) Undergraduate Thesis
Depositing User:	Mr. Marsudiyana -
Date Deposited:	22 Oct 2025 01:52
Last Modified:	22 Oct 2025 01:52
URI:	http://repository.its.ac.id/id/eprint/128656

Actions (login required)

View Item