Estimasi Harga Compound Option Tipe Eropa pada Kasus A Put On A Put menggunakan Metode Extended Kalman Filter

Sari, Dian Novita (2007) Estimasi Harga Compound Option Tipe Eropa pada Kasus A Put On A Put menggunakan Metode Extended Kalman Filter. Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Text 1203100021-Undergraduate_Thesis.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (12MB) | Request a copy

Abstract

Option adalah jenis kontrak keuangan yang memberikan hak kepada pemegang kontrak untuk membeli atau menjual suatu aset dasar tertentu (underlying asset) dengan harga tertentu (strike price) pada jangka waktu tertentu (expiration date). Dalam perlcembangannya, muncul berbagai modi.filcasi dari option. Salah satunya adalah a put on a put compound option. Formula Harga a put on a put compound option merupakan perluasan dari formula Black Scholes yang ditentukan berdasarkan pada paritas put-call (put-call parity). Formula Harga a put on a put compound option tidak bisa langsung digunakan, karena dipengaruhi oleh volatilitas yang tidak bisa diamati secara langsung. 0leh karena itu, harus dilakukan estimasi volatilitas. Estimasi volatilitas dilakukan dengan metode Historical data yaitu GARCH(1,1). Hasil Estimasi volatilitas tersebut, kemudian digunakan untuk mengestimasi a put on a put compound option dengan metode Extended Kalman Filter.Estimasi dengan metode Extended Kalman Filter mempunyai error yang lebih hesar dari GARCH (1, 1). Hal ini diduga karena proses linierisasi yang kurang tepat.

Item Type:	Thesis (Other)
Additional Information:	RSMa 518.1 Sar e 2007
Uncontrolled Keywords:	a put on a put compound option, put-call parity, formula Black Scholes, volatilitas, GARCH (1,1), Extended Kalman Filter.
Subjects:	T Technology > T Technology (General)
Divisions:	Faculty of Mathematics and Science > Mathematics > 44201-(S1) Undergraduate Thesis
Depositing User:	Totok Setiawan
Date Deposited:	07 Nov 2025 02:22
Last Modified:	07 Nov 2025 02:22
URI:	http://repository.its.ac.id/id/eprint/128762

Actions (login required)

View Item