Analisis Perbandingan Estimasi Cadangan Klaim Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas menggunakan Metode Mack’s Chain-Ladder, Robust Chain-Ladder, dan Benktander-Hovinen

Naibaho, Nasib Ariel Glennovten (2026) Analisis Perbandingan Estimasi Cadangan Klaim Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas menggunakan Metode Mack’s Chain-Ladder, Robust Chain-Ladder, dan Benktander-Hovinen. Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Text 5006221036-Undergraduate_Thesis.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (6MB) | Request a copy

Abstract

Berkembangnya dunia saat ini secara bersamaan meningkatkan risiko pada kehidupan setiap individu, termasuk kerugian finansial maupun kecacatan fisik akibat kecelakaan lalu lintas. Asuransi menjadi salah satu cara untuk menanggulangi tingginya kerugian tersebut, dan PT Jasa Raharja sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menyelenggarakan asuransi kecelakaan lalu lintas sejak tahun 1960 berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang No. 34 Tahun 1964. Dalam praktiknya, perusahaan asuransi perlu melakukan pencadangan klaim untuk memastikan tersedianya dana dalam memenuhi kewajiban di masa depan, sehingga estimasi cadangan klaim menjadi aspek yang krusial karena kesalahan estimasi dapat menurunkan kinerja keuangan dan memicu risiko krisis perusahaan. Penelitian ini mengestimasi cadangan klaim PT Jasa Raharja Provinsi Jawa Timur periode Januari 2021 hingga Juni 2025 dengan menggunakan metode Mack’s Chain-Ladder, Robust Chain-Ladder, dan Benktander-Hovinen, serta membandingkan tingkat akurasi ketiganya. Penelitian ini menunjukkan bahwa metode Mack’s Chain-Ladder menghasilkan total cadangan klaim yang paling kecil, yaitu sebesar Rp135.276.105.371. Sementara itu, metode Benktander-Hovinen memberikan total cadangan klaim terbesar, yaitu Rp145.671.558.011, yang nilainya relatif dekat dengan hasil metode Robust Chain-Ladder sebesar Rp144.634.558.570. Dari sisi akurasi prediksi, metode Robust Chain-Ladder menunjukkan performa terbaik pada metrik evaluasi, dengan nilai MAPE sebesar 6,68018%, MAD sebesar Rp338.547.364,97, serta RMSE sebesar Rp439.638.165,12, yang seluruhnya merupakan nilai terendah di antara ketiga metode. Sementara itu, metode Benktander-Hovinen memiliki nilai MAPE sebesar 8,65922%, MAD sebesar Rp435.774.361,68, serta RMSE sebesar Rp561.906.201,30, yang lebih baik dibandingkan Mack’s Chain-Ladder namun masih berada di atas Robust Chain-Ladder. Adapun metode Mack’s Chain-Ladder menunjukkan performa paling rendah, dengan nilai MAPE sebesar 9,84718%, MAD sebesar Rp524.129.347,33, serta RMSE sebesar Rp717.337.323,70. Secara keseluruhan, metode Robust Chain-Ladder dapat dianggap sebagai metode yang paling optimal dalam penelitian ini karena menghasilkan estimasi cadangan klaim yang lebih akurat, stabil, dan konsisten pada seluruh metrik evaluasi, serta lebih robust terhadap pengaruh outlier.
======================================================================================================================================
The development of the modern world has increased the level of risk faced by individuals, including financial losses and physical disabilities resulting from traffic accidents, thereby emphasizing the importance of insurance as a mechanism for risk mitigation. In Indonesia, PT Jasa Raharja, a state-owned enterprise (BUMN), has administered compulsory traffic accident insurance since 1960 under Law No. 33 of 1964 and Law No. 34 of 1964. In practice, insurance companies are required to establish claim reserves to ensure the availability of sufficient funds to meet future obligations, making accurate claim reserve estimation a crucial aspect of financial management, as estimation errors may deteriorate financial performance and increase the risk of corporate distress. This study estimates the claim reserves of PT Jasa Raharja East Java for the period from January 2021 to June 2025 using the Mack’s Chain-Ladder, Robust Chain-Ladder, and Benktander-Hovinen methods and compares the accuracy of these approaches. The results show that the Mack’s Chain-Ladder method produces the smallest total claim reserve of Rp135,276,105,371, while the Benktander-Hovinen method yields the largest total claim reserve of Rp145,671,558,011, which is relatively close to the estimate obtained from the Robust Chain-Ladder method of Rp144,634,558,570. In terms of predictive accuracy, the Robust Chain-Ladder method demonstrates the best overall performance, achieving the lowest Mean Absolute Percentage Error (MAPE) of 6.68018%, Mean Absolute Deviation (MAD) of Rp338,547,364.97, and Root Mean Squared Error (RMSE) of Rp439,638,165.12. The Benktander-Hovinen method shows moderate performance with a MAPE of 8.65922%, MAD of Rp435,774,361.68, and RMSE of Rp561,906,201.30, while the Mack’s Chain-Ladder method exhibits the weakest accuracy, with a MAPE of 9.84718%, MAD of Rp524,129,347.33, and RMSE of Rp717,337,323.70. Overall, the Robust Chain-Ladder method is considered the most optimal approach, as it provides more accurate, stable, and consistent claim reserve estimates and demonstrates greater robustness to the influence of outliers.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Benktander-Hovinen, Cadangan Klaim, Mack’s Chain-Ladder, Robust Chain-Ladder, Benktander-Hovinen, Mack’s Chain-Ladder, Reserve Claim, Robust Chain-Ladder
Subjects:	Q Science > QA Mathematics > QA275 Theory of errors. Least squares. Including statistical inference. Error analysis (Mathematics) Q Science > QA Mathematics > QA276 Mathematical statistics. Time-series analysis. Failure time data analysis. Survival analysis (Biometry) Q Science > QA Mathematics > QA401 Mathematical models.
Divisions:	Faculty of Mathematics, Computation, and Data Science > Actuaria > 94203-(S1) Undergraduate Thesis
Depositing User:	Nasib Ariel Glennovten Naibaho
Date Deposited:	12 Jan 2026 05:37
Last Modified:	12 Jan 2026 05:37
URI:	http://repository.its.ac.id/id/eprint/129489

Actions (login required)

View Item