Penerapan Metode Monte Carlo Dalam Pengukuran Value At Risk (Var) Dan Optimasi Portofolio Menggunakan Model Markowitz Pada Obligasi Pemerintah

Mado, Aurel Dorothy (2022) Penerapan Metode Monte Carlo Dalam Pengukuran Value At Risk (Var) Dan Optimasi Portofolio Menggunakan Model Markowitz Pada Obligasi Pemerintah. Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Text 06111840000073-Undergraduate_Thesis.pdf Restricted to Repository staff only Download (10MB)

Abstract

Investasi pada obligasi pemerintah merupakan salah satu instrumen yang memiliki risiko relatif lebih rendah dibandingkan saham, namun tetap memerlukan pengelolaan risiko dan optimasi portofolio yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur risiko kerugian investasi pada obligasi pemerintah dengan menggunakan metode Monte Carlo untuk menghitung Value at Risk (VaR) serta melakukan optimasi portofolio menggunakan model Markowitz. Data yang digunakan adalah data harga historis dari beberapa seri obligasi pemerintah. Simulasi Monte Carlo dilakukan untuk menghasilkan skenario harga masa depan guna mengestimasi VaR. Selanjutnya, model Markowitz digunakan untuk menentukan bobot aset yang optimal dengan tujuan meminimalkan risiko pada tingkat pengembalian tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi metode Monte Carlo dan model Markowitz mampu memberikan gambaran risiko yang lebih akurat serta memberikan rekomendasi alokasi portofolio yang lebih efisien bagi investor.
==============================================================================================================================
Investment in government bonds is one of the instruments that has a relatively lower risk compared to stocks, but still requires appropriate risk management and portfolio optimization. This study aims to measure the investment risk of government bonds by using the Monte Carlo method to calculate Value at Risk (VaR) and to perform portfolio optimization using the Markowitz model. The data used is historical price data from several series of government bonds. Monte Carlo simulation is performed to generate future price scenarios to estimate VaR. Furthermore, the Markowitz model is used to determine optimal asset weights with the aim of minimizing risk at a certain level of return. The results show that the integration of the Monte Carlo method and the Markowitz model is able to provide a more accurate picture of risk and provide more efficient portfolio allocation recommendations for investors.

Item Type:	Thesis (Other)
Additional Information:	RSMa 518.282 Mad p-1 2022
Uncontrolled Keywords:	Metode Monte Carlo. Value at Risk. Monte Carlo method. Value at Risk.
Subjects:	Q Science > QA Mathematics
Divisions:	Faculty of Mathematics and Science > Mathematics > 44201-(S1) Undergraduate Thesis
Depositing User:	Mr. Marsudiyana -
Date Deposited:	08 Jun 2026 04:58
Last Modified:	08 Jun 2026 04:58
URI:	http://repository.its.ac.id/id/eprint/133628

Actions (login required)

View Item