Analisis Persistensi Inflasi di Indonesia Menggunakan Markov Switching Autoregressive Model

Pramesthi, Sakaoni Rofi (2022) Analisis Persistensi Inflasi di Indonesia Menggunakan Markov Switching Autoregressive Model. Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Text 06211840000040-Undergraduate_Thesis.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Menjaga stabilitas inflasi penting dilakukan demi menjaga kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Bank Indonesia bertugas mengeluarkan strategi kebijakan guna menjaga stabilitas nilai inflasi. Salah satu upaya Bank Indonesia adalah dengan mengumumkan sasaran inflasi setiap tahunnya. Apabila tidak sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, maka akan dilakukan pengetatan moneter agar inflasi dapat kembali mendekati target. Melesetnya inflasi dari target merupakan salah satu bukti bahwa perlu dilakukan kajian mengenai perilaku inflasi. Memahami pola dan persistensi dari inflasi sangat penting untuk membuat kebijakan. Penghitungan persistensi inflasi akan membantu Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi yang terjadi di Indonesia. Dalam penelitian ini akan dilakukan pemodelan Markov Switching Autoregressive untuk menghitung peluang dari transisi atau perpindahan state dan menghitung lama dari masing-masing state dengan menggunakan data inflasi aktual pada periode full-fledged inflation targetting dimana inflation targetting framework dilakukan secara penuh dan resmi. Periode waktu yang disebutkan ini lebih tepatnya dimulai pada Juli 2005. Hasil analisis mendapatkan bahwa data inflasi aktual periode Juli 2005 hingga April 2022 memiliki rata-rata sebesar 5,58 dengan nilai maksimum sebesar 18,38 dan nilai minimum 1,32. Model yang didapatkan dengan periode waktu tersebut adalah model MS(3)AR(2) dengan lama durasi pada regime 1 sekitar 2 bulan, regime 2 sekitar 1 sampai 2 bulan, dan durasi pada regime 3 sekitar 1 hingga 3 bulan.
==============================================================================================================================
Abstract: Maintaining inflation stability is important to maintain the welfare of the people in Indonesia. Bank Indonesia is tasked with issuing policy strategies to maintain stability in the value of inflation. One of Bank Indonesia's efforts is to announce the inflation target every year. If it is not in accordance with the set targets, monetary tightening will be carried out so that inflation can return to close to the target. Missing inflation from the target is one of the evidences that it is necessary to study the behavior of inflation. Understanding the pattern and persistence of inflation is critical to policy making. The calculation of inflation persistence will assist Bank Indonesia in controlling inflation in Indonesia. In this study, Markov Switching Autoregressive modeling will be carried out to calculate the opportunities for transitions or state transfers and calculate the length of each state using actual inflation data in the full-fledged inflation targeting period where the inflation targeting framework is carried out in full and officially. The time period mentioned is more precisely starting in July 2005. The results of the analysis show that the actual inflation data for the period July 2005 to April 2022 has an average of 5.58 with a maximum value of 18.38 and a minimum value of 1.32. The model obtained with that time period is the MS(3)AR(2) model with a long duration in regime 1 about 2 month, regime 2 about 1 to 2 months, and a duration in regime 3 about 2 to 3 months.

Item Type:	Thesis (Other)
Additional Information:	RSSt 519.536 Pra a-1 2022
Uncontrolled Keywords:	Autoregressive, Inflasi, Markov Switching, Persistensi, Time Series. Autoregressive, Inflation, Markov Switching, Persistence, Time Series.
Subjects:	H Social Sciences > HA Statistics
Divisions:	Faculty of Science and Data Analytics (SCIENTICS) > Statistics > 49201-(S1) Undergraduate Thesis
Depositing User:	Mr. Marsudiyana -
Date Deposited:	10 Jun 2026 08:01
Last Modified:	10 Jun 2026 08:01
URI:	http://repository.its.ac.id/id/eprint/133697

Actions (login required)

View Item