Estimasi Cadangan Klaim dengan Menggunakan Metode Bornhuetter Ferguson dan Bornhuetter Ferguson Stokastik Berbasis General Overdispersed Poisson

Anggara, Wesaka Deoni (2026) Estimasi Cadangan Klaim dengan Menggunakan Metode Bornhuetter Ferguson dan Bornhuetter Ferguson Stokastik Berbasis General Overdispersed Poisson. Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Text 5006221075-Undergraduate_Thesis.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Pengelolaan risiko penting dilakukan untuk mencegah kerugian yang berlebihan. Ketidakpastian risiko finansial dalam era modern bisa dialihkan kepada perusahaan asuransi Asuransi membuat tertanggung bisa merasa aman sehingga tidak khawatir memikirkan risiko dan dapat menjalankan kegiatan harian dengan normal. Dalam penangan risiko perusahaan perlu menyiapakan cadangan klaim yang cukup agar perusahaan asuransi bisa tetap berjaalan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan dari hasil estimasi pada metode Bornhuetter Ferguson deterministik dan Bornhuetter Ferguson Stokastik berbasis General Overdispersed Poisson dengan melakukan perhitungan nilai MSEP dan SE untuk setiap tahun kejadian dan keseluruhan tahun kejadian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data klaim asuransi Homeowners/Farmowners pada tahun 2010-2019 bersumber dari laporan tahunan asuransi properti atau kecelakaan pada tahun 2019 yang diterbitkan oleh National Association of Insurance Commissioners (NAIC). Penelitian ini memiliki hasil perhitungan estimasi cadangan klaim dengan metode Bornhuetter Ferguson deterministik sebesar USD 251.338.906,40. sehingga perusahaan minimal harus menyiapkan dana cadangan sebesar nilai tersebut agar tetap bisa berjalan. Pada metode Bornhuetter Ferguson Stokastik didapatkan nilai akhir cadangan klaim dengan metode stokastik sebesar USD 255.080.120,66 selanjutnya akan dilakukan perhitungan nilai dari kesalahan estimasi dengan metode MSEP dan SE untuk setiap tahun kejadian dan keseluruhan tahun kejadian. Pada tahun kejadian tunggal didapatkan nilai MSEP berada pada rentang 480.099.235.007,2 hingga 21.881.765.690.940,90. Nilai dari MSEP perlu diubah menjadi bentuk aslinya karena masih dalam bentuk kuadrat dengan standart error. Perhitungan standart error menghasilkan nilai pada rentang 692.891,94 hingga 4.677.794,96, nilai ini berarti bahwa kesalahan estimasi nilai cadangan klaim pada metode stokastik dari berada pada rentang 692.891,94 hingga 4.677.794,96. Pada keseluruhan tahun kejadian didapatkan nilai MSEP sebesar 428.078.171.603.462. dan juga nilai standart error sebesar 20.690.050,06 . Dari perhitungan nilai error didapatkan bahwa akurasi dari nilai estimasi cadangan klaim memiliki kesalahan sebesar ± 8,111%.
=====================================================================================================================================
Risk management is crucial to prevent excessive losses. The uncertainty of financial risk in the modern era can be transferred to insurance companies. Insurance provides the insured with a sense of security, allowing them to avoid worrying about risks and carry out their daily activities normally. In managing risks, companies need to prepare sufficient claim reserves to ensure their continued operations. This study aims to determine the differences in the estimation results of the deterministic Bornhuetter Ferguson method and the Stochastic Bornhuetter Ferguson method based on General Overdispersed Poisson by calculating the MSEP and SE values for each incident year and for all incident years. The data used in this study are Homeowners/Farmowners insurance claims data from 2010-2019, sourced from the 2019 property or casualty insurance annual report published by the National Association of Insurance Commissioners (NAIC). This study has the results of the claim reserve estimate using the deterministic Bornhuetter Ferguson method of USD 251,338,906.40. Therefore, companies must prepare a minimum reserve fund of that value to continue operating. In the Bornhuetter Ferguson Stochastic method, the final value of the claim reserve with the stochastic method is USD 255,080,120.66. Next, the calculation of the value of the estimation error will be carried out using the MSEP and SE methods for each incident year and the entire incident year. In the single incident year, the MSEP value is in the range of 480,099,235,007.2 to 21,881,765,690,940.90. The value of the MSEP needs to be converted to its original form because it is still in the form of a square with a standard error. The calculation of the standard error produces a value in the range of 692,891.94 to 4,677,794.96, this value means that the error in estimating the claim reserve value in the stochastic method is in the range of 692,891.94 to 4,677,794.96. In the entire incident year, the MSEP value is 428,078,171,603,462. and also the standard error value of 20,690,050.06. From the calculation of the error value, it was found that the accuracy of the claim reserve estimate value had an error of ± 8.111%

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Bornhuetter-Ferguson, Cadangan Klaim, General Overdispersed Poisson, Mean Square Prediction Error, Stokastik, Bornhuetter-Ferguson, General Overdispersed Poisson, Mean Square Prediction Error, Reserving, Stocasthic
Subjects:	H Social Sciences > HG Finance > HG4012 Mathematical models H Social Sciences > HG Finance > HG8051 Insurance H Social Sciences > HG Finance > HG8054.5 Risk (Insurance)
Divisions:	Faculty of Science and Data Analytics (SCIENTICS) > Actuaria > 94203-(S1) Undergraduate Thesis
Depositing User:	Wesaka Deoni Anggara
Date Deposited:	17 Jul 2026 05:34
Last Modified:	17 Jul 2026 05:34
URI:	http://repository.its.ac.id/id/eprint/135302

Actions (login required)

View Item