Tingkat Mortalitas: Studi Analitik, Simulasi Monte Carlo, dan Aplikasinya pada Valuasi Dana Pensiun

Ramadani, Fatihatunisa (2026) Tingkat Mortalitas: Studi Analitik, Simulasi Monte Carlo, dan Aplikasinya pada Valuasi Dana Pensiun. Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Text 5002221033-Undergraduate_Thesis.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (6MB) | Request a copy

Abstract

Program pensiun merupakan instrumen penting dalam menjamin kesejahteraan karyawan pada masa purna bakti yang pengelolaannya memerlukan perhitungan aktuaria yang cermat. Salah satu asumsi aktuaria utama dalam perhitungan Program Pensiun adalah tingkat mortalitas. Umumnya tingkat mortalitas ditetapkan berdasarkan tabel mortalitas standar seperti GAM71 dalam bentuk estimasi titik. Penggunakan estimasi titik sebagai rujukan perhitungan belum merefleksikan kejadian acak kematian yang mana seharusnya tingkat mortalitas berbentuk rentang, dengan demikian proyeksi manfaat pensiun dan iuran normal dapat tidak relevan bila dikaitkan dengan rentang risiko yang mungkin terjadi. Tugas Akhir ini bertujuan mengonstruksi interval tingkat mortalitas menggunakan pendekatan simulasi Monte Carlo serta menganalisis pengaruhnya terhadap manfaat pensiun dan iuran normal. Interval tingkat mortalitas dibentuk dengan membangkitkan distribusi parameter pembentuk tingkat mortalitas melalui simulasi Monte Carlo. Proses ini diawali dengan pencocokan model mortalitas terhadap tabel
mortalitas menggunakan metode Least Squares. Tabel mortalitas yang digunakan adalah Tabel Mortalitas GAM71, sementara model mortalitas yang dipertimbangkan adalah
model Gompertz dan Makeham, sehingga selanjutnya dipilih satu model terbaik beserta start age terbaik melalui pendekatan SSE. Hasilnya menunjukkan bahwa Model Makeham
dengan start age 20 tahun merupakan model terbaik, baik untuk populasi perempuan maupun laki-laki. Model tersebut kemudian digunakan sebagai dasar simulasi Monte Carlo untuk membangkitkan distribusi empiris parameter pembentuk tingkat mortalitas dan membentuk interval tingkat mortalitas. Hasil simulasi selanjutnya diterapkan dalam perhitungan manfaat pensiun dan iuran normal, serta analisis sensitivitas untuk mengkaji pengaruh variasi tingkat mortalitas terhadap kedua besaran tersebut. Menggunakan tingkat signifikansi α = 25%, 15%, 5%, dan 1%, diperoleh bahwa semakin tinggi tingkat
mortalitas, semakin kecil nilai manfaat pensiun dan iuran normal. Selain itu, semakin tinggi tingkat kepercayaan yang digunakan (semakin kecil nilai tingkat signifikansi α),
semakin lebar interval yang dihasilkan.
===========================================================================================================================================================
Pension program is an important instrument for ensuring employee welfare during retirement, the management of which requires careful actuarial calculations. One of the key actuarial assumptions in pension program calculations is the mortality rate. Mortality rates are generally determined based on standard mortality tables such as GAM71 in the form of point estimates. The use of point estimates as a reference for calculation does not yet reflect the random nature of death occurrences, which implies that the mortality rate should instead be expressed as a range, so that pension benefit and normal cost projections may become irrelevant when related to the range of risks that may actually occur. This Final Project aims to construct a mortality rate interval using a Monte Carlo simulation approach and to analyze its effect on pension benefits and normal cost. The mortality rate interval is constructed by generating the distribution of the parameters forming the mortality rate through Monte Carlo simulation. This process begins with fitting a mortality model to a mortality table using the Least Squares
method. The mortality table used is the GAM71 Mortality Table, while the mortality models considered are the Gompertz and Makeham models, from which the best model
and best start age are subsequently selected using the SSE approach. The results show that the Makeham model with a start age of 20 years is the best model for both the female
and male populations. This model is then used as the basis for Monte Carlo simulation to generate the empirical distribution of the parameters forming the mortality rate and to construct the mortality rate interval. The simulation results are subsequently applied in the calculation of pension benefits and normal cost, as well as in a sensitivity analysis to examine the effect of mortality rate variation on both quantities. Using significance
levels of α = 25%, 15%, 5%, and 1%, the results show that the higher the mortality rate, the smaller the pension benefit and normal cost values. Furthermore, the higher the
confidence level used (i.e., the smaller the significance level α), the wider the resulting interval.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Tingkat Mortalitas, Selang Kepercayaan, Dana Pensiun, Simulasi Monte Carlo, Mortality Rate, Confidence Interval, Pension Fund, Monte Carlo Simulation
Subjects:	Q Science > QA Mathematics > QA276 Mathematical statistics. Time-series analysis. Failure time data analysis. Survival analysis (Biometry)
Divisions:	Faculty of Science and Data Analytics (SCIENTICS) > Mathematics > 44201-(S1) Undergraduate Thesis
Depositing User:	Fatihatunisa Ramadani
Date Deposited:	31 Jul 2026 06:27
Last Modified:	31 Jul 2026 06:27
URI:	http://repository.its.ac.id/id/eprint/140803

Actions (login required)

View Item