Tingkat Mortalitas: Studi Analitik Dan Simulasi Monte Carlo Pada Valuasi Asuransi Jiwa

Rahmadania, Wulan (2026) Tingkat Mortalitas: Studi Analitik Dan Simulasi Monte Carlo Pada Valuasi Asuransi Jiwa. Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Text 5002221071-Undergraduate_Thesis.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Asuransi jiwa merupakan instrumen keuangan yang berperan penting dalam memberikan perlindungan finansial terhadap risiko kematian, sehingga penyusunan produk dan pengelolaannya memerlukan perhitungan aktuaria yang akurat, terutama dalam penetapan asumsi tingkat mortalitas. Tingkat mortalitas asuransi jiwa pada umumnya ditetapkan berdasarkan salah satu tabel mortalitas standar, yaitu Tabel Mortalitas Indonesia IV (TMI IV) . Pada umumnya, tingkat mortalitas yang tertuang pada tabel mortalitas standar hanya mencerminkan estimasi titik yang diasumsikan merupakan estimasi terbaik tetapi belum sepenuhnya mempertimbangkan adanya faktor ketidakpastian. Berdasarkan hal tersebut, Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengonstruksi selang kepercayaan tingkat mortalitas melalui pendekatan simulasi Monte Carlo. Penelitian diawali dengan estimasi parameter pada model mortalitas klasik, yaitu Gompertz dan Makeham atas tabel mortalitas standar. Hasil estimasi menunjukkan parameter model Makeham pada TMI IV laki-laki diperoleh sebesar A=0,000305662, B=0,000268562, dan c=1,099107, sedangkan pada TMI IV perempuan diperoleh sebesar A=0,000187166, B=0,000188075, dan c=1,100131. Pemilihan model terbaik dilakukan berdasarkan nilai Sum of Squared Error terkecil. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model Makeham memberikan kecocokan terbaik terhadap data mortalitas dengan nilai Sum of Squared Error sebesar 5,1052 pada tabel mortalitas standar laki-laki dan 2,5334 pada tabel mortalitas standar perempuan. Model Makeham kemudian digunakan sebagai dasar simulasi Monte Carlo untuk membangkitkan distribusi peluang meninggal dan mengonstruksi selang kepercayaan tingkat mortalitas pada beberapa tingkat kepercayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin kecil tingkat signifikansi (alpha), semakin lebar selang kepercayaan tingkat mortalitas yang dihasilkan. Kondisi tersebut menyebabkan rentang nilai premi dan nilai kini manfaat asuransi jiwa juga semakin lebar. Sebaliknya, semakin besar nilai alpha, selang kepercayaan tingkat mortalitas semakin sempit sehingga rentang nilai premi dan nilai kini manfaat yang diperoleh juga semakin sempit.
======================================================================================================================================
Life insurance is a financial instrument that plays an important role in providing financial protection against the risk of death. Therefore, the design and management of life insurance products require accurate actuarial calculations, particularly in determining mortality rate assumptions. Life insurance mortality rates are generally established based on one of the standard mortality tables, namely the Indonesian Mortality Table IV (TMI IV). In general, the mortality rates presented in the standard mortality table only represent point estimates that are assumed to be the best estimates but do not fully account for the presence of uncertainty. Based on this, this undergraduate thesis aims to construct confidence intervals for mortality rates using a Monte Carlo simulation approach. The study begins with the estimation of the parameters of the classical mortality models, namely the Gompertz and Makeham models, based on the standard mortality table. The estimation results show that the parameters of the Makeham model for the male TMI IV are estimated as A = 0.000305662, B = 0.000268562, and c = 1.099107, while those for the female TMI IV are estimated as A = 0.000187166, B = 0.000188075, and c = 1.100131. The best model is selected based on the smallest Sum of Squared Error value. The evaluation results indicate that the Makeham model provides the best fit to the mortality data, with a Sum of Squared Error value of 5.1052 for the male standard mortality table and 2.5334 for the female standard mortality table. The Makeham model is then used as the basis for the Monte Carlo simulation to generate the probability distribution of death and construct confidence intervals for mortality rates at several confidence levels. The results show that the smaller the significance level (alpha), the wider the resulting confidence intervals for mortality rates. This condition causes the range of premium values and the present value of life insurance benefits to become wider. Conversely, the larger the value of alpha, the narrower the confidence intervals for mortality rates, resulting in a narrower range of premium values and present values of life insurance benefits.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Asuransi Jiwa, Selang Kepercayaan, Simulasi Monte Carlo, Tingkat Mortalitas, Life Insurance, Confidence Interval, Monte Carlo Simulation, Mortality Rate
Subjects:	H Social Sciences > HG Finance > HG8771 Life insurance
Divisions:	Faculty of Science and Data Analytics (SCIENTICS) > Mathematics > 44201-(S1) Undergraduate Thesis
Depositing User:	Wulan Rahmadania
Date Deposited:	04 Aug 2026 02:44
Last Modified:	04 Aug 2026 02:44
URI:	http://repository.its.ac.id/id/eprint/142708

Actions (login required)

View Item