Diagram Kontrol Multivariat Untuk Pengamatan Berautokorelasi Berdasarkan Residual Vector Autoregressive (VAR)

Arina, Faula (2009) Diagram Kontrol Multivariat Untuk Pengamatan Berautokorelasi Berdasarkan Residual Vector Autoregressive (VAR). Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh November.

Text 1307201011-Master_thesis.pdf Restricted to Repository staff only Download (15MB)

Abstract

Diagram kontrol residual VAR merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengontrol target proses untuk kasus multivariat yang pengamatannya berautokorelasi berbasis model VAR. Pada data yang mengandung outlier pemodelan VAR diduga menghasilkan estimasi parameter yang tidak robust. VARX adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk memodelkan data time series multivariat yang mengandung outlier. Pemodelan VAR pada fase 1 dalam rangka mendapatkan penaksir parameter sebagai acuan pada fase 2. Dengan demikian model yang menghasilkan penaksir parameter yang robust merupakan salah satu aspek penting dalam pemodelan di fase 1. Penelitian ini mengkaji metodologi diagram kontrol multivariat untuk pengamatan berautokorelasi berdasarkan residual VAR dan VARX yang diimplimentasikan pada dua fase yaitu fase 1 dan fase 2. Pada fase 1 dilakukan analisis time series terlebih dahulu, untuk data fase 1 yang mengandung outlier dilakukan pemodelan VARX yang menghasilkan estimasi parameter robust terhadap outlier. Kemudian dibuat diagram kontrol residual pada kondisi in control menggunakan T² Hotelling diperoleh estimasi rata-rata residual dan kovariansi residual. Estimasi parameter yang robust, rata-rata residual dan kovariansi residual tersebut akan digunakan sebagai acuan untuk mengontrol proses di fase 2. Hasil kajian simulasi menunjukkan bahwa model VARX merupakan pemodelan terbaik pada pengamatan yang mengandung outlier di fase 1 dibanding model VAR. Model terbaik adalah model dengan penaksir parameter robust terhadap outlier dan diagram kontrol residual fase 1 pada kondisi in control. Hasil empiris pada data proses sulfur recovery di Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java (JOB PPEJ) Tuban menunjukkan bahwa diagram kontrol residual model VARX lebih baik dibandingkan dengan diagram kontrol residual model VAR untuk pengamatan yang mengandung outlier berdasarkan sensitivitas dalam mendeteksi sinyal out of control pada pengontrolan proses.
====================================================================================================================================
VAR residual control chart is one of the methods to control a target process for multivariate autocorrelation observations cases based on VAR model. For data containing outlier, VAR modeling is considered to yield a parametric estimation which is not robust. VARX is one of the methods which can be used to model multivariate time series containing outlier. VAR modeling in phase 1 of the residual control chart is intended to estimate the parameter to control the process in phase 2. Thus, a model which can generate a robust parameter estimator is one of the most important aspects in phase 1 of the modeling process. This research studies about the methodology to control chart for multivariate autocorrelated observations based on VAR and VARX residual which is implement to phase 1 and phase 2. In the phase 1 analysis of time series, the data for phase 1 of the outlier modeling VARX conducted which resulted in a robust estimation of the parameters of the outlier. Then made residual control chart on the condition in control used Hotelling until obtain the residual mean and the residual covariance. A robust parameter estimation, the residual mean and the residual covariance will be used as a reference the process control in phase 2. Based on the analysis of the simulation results, it is shown that VARX is better than VAR model for observation of data containing outlier in phase 1. The best model is obtained if the parameter estimator is robust against outlier and the residual control chart of phase 1 is in control condition. Empirical result on sulphur recovery process in Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java (JOB PPEJ) Tuban shows that residual control chart for VARX model is better than VAR model for observation of data containing outlier based on sensitivity in detecting the out of control signal in the process control.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	519.536 Ari d
Uncontrolled Keywords:	VAR, VARX, outlier, robust, in control, VAR, VARX, outlier, robust, in control.
Subjects:	H Social Sciences > HA Statistics
Divisions:	Faculty of Mathematics and Science > Statistics > 49101-(S2) Master Thesis
Depositing User:	magang .
Date Deposited:	02 Oct 2026 01:45
Last Modified:	02 Oct 2026 01:45
URI:	http://repository.its.ac.id/id/eprint/145153

Actions (login required)

View Item