Naufal, Akhmad Rayzha (2016) Analisis Pengaruh Trending Topic Di Twitter Dan Google Terhadap Return Indeks LQ45 Dan IHSG Menggunakan Metode Armax Dan SVR. Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
Preview |
Text
1312100035-Undergradute Thesis.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview |
Abstract
Pasar modal memiliki peran yang cukup penting bagi perekonomian suatu negara. Sebagai salah satu sumber investasi yang diharapkan dapat memberikan return atau keuntungan bagi para investornya, pasar modal memiliki tingkat risiko investasi yang tinggi. Pasar modal sangat rentan terhadap terjadinya peristiwa tertentu baik yang memiliki nilai ekonomi secara langsung maupun secara tidak langsung. Pada penelitian ini akan diamati perubahan nilai return Indeks LQ45 dan IHSG yang diduga dipengaruhi delapan peristiwa khusus selama 2015 hingga Januari 2016. Metode ARMAX membuktikan bahwa peristiwa reshuffle kabinet, peluncuran paket kebijakan ekonomi, dimulainya MEA dan menguatnya kurs rupiah terhadap dollar AS memberikan dampak signifikan pada return Indeks LQ45 dan IHSG. Sementara itu, hasil peramalan terbaik menggunakan metode Support Vector Regression (SVR) dilakukan dengan variabel prediktor AR lag 1, 2, 3, 4 dan 5 untuk Indeks LQ45 serta gabungan variabel dummy peristiwa, AR, dan eksogen untuk return IHSG.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Additional Information: | RSSt 519.536 Nau a |
| Uncontrolled Keywords: | ARMAX, IHSG, indeks LQ45, nilai return, SVR |
| Subjects: | Q Science > QA Mathematics > QA278.2 Regression Analysis. Logistic regression |
| Divisions: | Faculty of Mathematics and Science > Statistics > 49201-(S1) Undergraduate Thesis |
| Depositing User: | ansi aflacha |
| Date Deposited: | 08 Apr 2019 07:28 |
| Last Modified: | 08 Apr 2019 07:28 |
| URI: | http://repository.its.ac.id/id/eprint/62716 |
Actions (login required)
 |
View Item |