Rahmawati, Persitarini Ayu (2019) Estimasi Parameter dan Peramalan Nilai Imbal Hasil (Yields) Menggunakan Metode Filter Kalman-ARIMA. Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
Preview |
Text
Tugas Akhir_Persitarini Ayu Rahmawati_06111540000088.pdf Download (3MB) | Preview |
Abstract
Obligasi memiliki peranan penting dalam perkembangan pasar modal. Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan utama investor sebelum berinvestasi obligasi adalah tingkat imbal hasil yang akan diperoleh investor. Analisis yang biasa digunakan oleh para investor untuk menentukan waktu yang tepat dalam pembelian obligasi adalah kurva imbal hasil. Yields adalah serangkaian suku bunga yang dikeluarkan berdasarkan waktu jatuh tempo tertentu. Pada penelitian ini yields yang akan dibahas adalah yields to maturity dengan model kurva yields yang ditunjukkan oleh Diebold dan Li. Penentuan nilai yields dipengaruhi oleh parameter L , S, dan C yang diestimasi berdasarkan data yields menggunakan Filter Kalman. Filter Kalman merupakan suatu metode estimasi variabel keadaan dari sistem dinamik linier diskrit yang dapat digunakan untuk memprediksi satu satuan waktu ke depan. Pada penelitian ini juga akan digunakan metode Autoregressive Integreated Moving Average (ARIMA) untuk membantu menganalisa antar jatuh tempo (τ) yang lebih akurat.
====================================================================================================================================
Obligation has a very important role in the growth of capital market. One of the factor which become a main consideration of the investor before investing at obligation is the yield rate that the investor will get. Commonly used analysis by the investor to determine the right time at purchasing an obligation is the yield curve. Yields is a series of interest rates issued based on certain maturity date. In this research, yields which will be discussed are yields to maturity with the yield curve model shown by Diebold and Li. Determining the yield value influenced by L , S, and C parameter estimated based on yields data using the Kalman Filter. Kalman Filter is a method of estimating the state variables from a discrete linear dynamic system that can be used to predict a unit of time ahead. In this research, the Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) method will also be used to help analyze the inter-maturity (τ) more accurately.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | ARIMA, Filter Kalman, Kurva Imbal Hasil, Suku Bunga, Yields |
| Subjects: | Q Science > QA Mathematics > QA276 Mathematical statistics. Time-series analysis. Failure time data analysis. Survival analysis (Biometry) Q Science > QA Mathematics > QA402.3 Kalman filtering. |
| Divisions: | Faculty of Science and Data Analytics (SCIENTICS) > Mathematics > 44201-(S1) Undergraduate Thesis |
| Depositing User: | Persitarini Ayu Rahmawati |
| Date Deposited: | 10 Aug 2026 02:20 |
| Last Modified: | 10 Aug 2026 02:20 |
| URI: | http://repository.its.ac.id/id/eprint/67348 |
Actions (login required)
 |
View Item |