Penentuan Premi Asuransi Deposito Menggunakan Model Heston dengan Transformasi Fourier

Afifah, Luluk Ianatul (2019) Penentuan Premi Asuransi Deposito Menggunakan Model Heston dengan Transformasi Fourier. Masters thesis, Instutut Teknologi Sepuluh Nopember.

Text 06111750010019-Master_Thesis.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Asuransi deposito merupakan sistem penjaminan dana nasabah yang disimpan di bank dan menjadi salah satu instrumen untuk menjaga stabilitas sistem perbankan. Dalam sistem asuransi deposito, bank dapat dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan ketentuan bahwa bank tersebut terdaftar sebagai peserta LPS dan membayar premi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh LPS. Oleh karena itu, diperlukan suatu model untuk menghitung nilai premi asuransi deposito. Terdapat hubungan isomorfik antara perhitungan nilai premi asuransi deposito dan perhitungan harga opsi jual tipe Eropa. Perhitungan nilai premi asuransi deposito dapat dilakukan menggunakan model Heston dengan asumsi bahwa volatilitas tidak konstan, tetapi mengikuti suatu proses stokastik. Dalam penelitian ini, perhitungan nilai premi asuransi deposito menggunakan model Heston yang diselesaikan dengan metode transformasi Fourier. Berdasarkan hasil simulasi, diperoleh bahwa nilai premi asuransi deposito dipengaruhi oleh tingkat suku bunga dan volatilitas. Semakin tinggi tingkat suku bunga, semakin kecil nilai premi asuransi deposito. Sebaliknya, semakin tinggi nilai volatilitas, semakin besar nilai premi asuransi deposito. Nilai premi asuransi deposito juga dipengaruhi oleh nilai aset bank dan kewajiban yang harus dibayarkan oleh bank.
=====================================================================================================================================
Deposit insurance is a system that guarantees customer funds held in banks and serves as one of the instruments for maintaining the stability of the banking system. Under the deposit insurance system, banks are guaranteed by the Indonesia Deposit Insurance Corporation (Lembaga Penjamin Simpanan/LPS), provided that they are registered with the LPS and pay premiums in accordance with its policies. Therefore, it is necessary to develop a model for calculating deposit insurance premiums. There is an isomorphic relationship between the calculation of deposit insurance premiums and the pricing of European put options. The deposit insurance premium can be calculated using the Heston model, which assumes that volatility is not constant but follows a stochastic process. In this study, the deposit insurance premium is calculated using the Heston model and solved using the Fourier transform method. Based on the simulation results, the deposit insurance premium is affected by the interest rate and volatility. A higher interest rate results in a lower deposit insurance premium, whereas higher volatility results in a higher premium. The deposit insurance premium is also influenced by the bank's asset value and its liabilities.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	Q Science > QA Mathematics
Divisions:	Faculty of Mathematics and Science > Mathematics > 44101-(S2) Master Thesis
Depositing User:	AFIFAH LULUK IANATUL
Date Deposited:	10 Aug 2026 08:08
Last Modified:	10 Aug 2026 08:08
URI:	http://repository.its.ac.id/id/eprint/68229

Actions (login required)

View Item