Meylina, Lela Devi (2016) Pemodelan dan Peramalan Inflow dan Outflow Uang Kartal Bank Indonesia Menggunakan Metode VARI-X dan CCC-MGARCH. Masters thesis, Institut Technology Sepuluh Nopember.
Preview |
Text
1314201033-Master_Thesis.pdf - Accepted Version Download (2MB) | Preview |
Abstract
Secara umum peramalan berdasarkan jumlah variabel yang digunakan
terbagi secara univariat dan multivariat. Peramalan terbagi dalam basis rata-rata
dan varians. Dalam penelitian ini digunakan metode peramalan multivariat untuk
menggambarkan pergerakan data secara bersama-sama. Peramalan basis rata-rata
menggunakan model Vector Autoregressive Integrated Exogenous Variables
(VARI-X) dan peramalan basis varians menggunakan Constant Conditional
Correlation - Multivariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity
(CCC-MGARCH). Model CCC-MGARCH digunakan akibat adanya
heteroskedastisitas residual model VARI-X. Dalam penelitian ini akan dilakukan
perbandingan antara model VARI-X dan model Gabungan. Model VARI-X
adalah model dengan ramalan titik dan toleransi menggunakan VARI-X,
sementara model Gabungan adalah model dengan ramalan titik menggunakan
VARI-X dengan toleransi model CCC-MGARCH. Peramalan tersebut diterapkan
pada peredaran inflow dan outflow uang kartal bulanan di Nasional dan Jawa
Timur periode 2003-2014 dengan tahun 2014 sebagai data out-sample. Input yang
digunakan dalam model adalah efek hari raya Idul Fitri. Evaluasi kebaikan model
untuk ramalan titik dilakukan menggunakan Mean Absolute Percentage Error
(MAPE) dari ramalan out-sample. Pada tingkat Nasional diperoleh MAPE sebesar
25,58% untuk inflow dan 20,32% untuk outflow, sementara pada tingkat Jawa
Timur diperoleh MAPE sebesar 21,54% untuk inflow dan 20,25% untuk outflow.
Selanjutnya pada ramalan interval, model Gabungan memiliki ramalan interval
yang lebih baik dibandingkan model VARI-X. Hal ini disebabkan model
Gabungan memiliki interval konfidensi yang lebih sempit dan jumlah data yang
keluar batas interval tidak berbeda dari model VARI-X. Oleh karena itu, ramalan
tahun 2015 menggunakan model Gabungan. Hasil ramalan sesuai dengan
karakteristik input ketika hari raya Idul Fitri jatuh pada minggu ketiga, dimana
inflow bernilai tinggi pada satu bulan setelah hari raya Idul Fitri dan outflow
bernilai tinggi pada bulan terjadinya hari raya Idul Fitri.
=====================================================================================================
Forecasting based on the number of variables used are generally divided
into univariate and multivarite. Forecasting is divided by mean and variance basis.
In this study we used multivariate forecasting methods using Vector
Autoregressive Integrated Exogenous Variables (VARI-X) model as mean basis
forecastinf and Constant Conditional Correlation- Multivariate Generalized
Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (CCC-MGARCH) model as
variance basis. CCC-MGARCH model used due to heteroscedasticity in residual
of VARI-X. This study also compare VARI-X and Combined models. A VARI-X
model is a model with point forecast and tolerance using VARI-X model, while
Combined model is a model with point forecast of VARI-X and tolerance of
CCC-MGARCH model. The forecasting applied to the circulation of the inflow
and outflow of currensy in the National and East Java in the period 2003-2014
with 2014 as out-sample data. Inputs used in the model is the effect of Eid.
Evaluation of point forecast using Mean Absolute Percentage Error (MAPE) of
the out-sample forecast. At the National level we obtained MAPE value of
25.58% for inflow and 20.32% for outflow, while at East Java we obtained MAPE
21.54% for inflow and 20.25% for outflow. In the interval forecast, Combined
models have interval forecast better than the VARI-X models. Combined models
have narrower confidence intervals and the number of data that is out of interval
bounds did not differ from VARI-X models. Therefore, the 2015 forecast using
Combined models. Forecast results in accordance with the input characteristics
when Eid falls on the third week, where the inflow of high value in one month
after Eid Fitr and outflow of high value in month of the Eid Fitr.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Additional Information: | RTSt 519.535 Mey p |
| Uncontrolled Keywords: | VARI-X, CCC-MGARCH, inflow, outflow, Idul Fitri |
| Subjects: | T Technology > T Technology (General) > T174 Technological forecasting |
| Divisions: | Faculty of Science and Data Analytics (SCIENTICS) > Statistics > 49201-(S1) Undergraduate Thesis |
| Depositing User: | Mr. Tondo Indra Nyata |
| Date Deposited: | 03 Mar 2020 07:27 |
| Last Modified: | 03 Mar 2020 07:27 |
| URI: | http://repository.its.ac.id/id/eprint/75273 |
Actions (login required)
 |
View Item |