Apriliadara, Meriska (2016) Penerapan Metode VARI-X dan DCC-MGARCH dengan Melibatkan Variasi Kalender untuk Pemodelan dan Peramalan Inflow dan Outflow Uang Kartal. Masters thesis, Institut Technology Sepuluh Nopember.
Preview |
Text
1314201034-Master_Thesis.pdf - Accepted Version Download (3MB) | Preview |
Abstract
Time series banyak ditemukan pada kasus ekonomi, bisnis, teknik, ilmu-ilmu
alam khususnya geofisika dan meteorologi, dan ilmu-ilmu sosial. Pada peramalan
time series dalam bidang ekonomi, banyak permasalahan ekonomi dengan perubahan
volatilitas yang bervariasi dari waktu ke waktu seperti harga saham, inflasi,
peredaran uang dan sebagainya. Fenomena ini disebut dengan heteroskedastisitas
yaitu varians yang berfluktuasi, sehingga asumsi varians konstan tidak dapat lagi
digunakan. Maka dari itu, penelitian mengenai pemodelan dan peramalan uang
kartal ini akan menerapkan dua basis time series yaitu basis rata-rata dan varians.
Time series basis rata-rata menggunakan metode VARI-X (dengan tambahan
variabel dummy hari raya Idul Fitri) dan time series basis varians menggunakan
metode pengembangan dari GARCH yaitu DCC-MGARCH. Hasil dari pemodelan
VARI-X antara lain terdapat hubungan saling mempengaruhi antara inflow dan
outflow pada tingkat Nasional maupun Provinsi DKI Jakarta, serta pergerakan
inflow dan outflow dipengaruhi juga oleh minggu terjadinya bulan hari raya Idul
Fitri. Secara umum dapat dinyatakan bahwa masyarakat Indonesia cenderung
membelanjakan uang pada saat dan satu bulan sebelum hari raya Idul Fitri dengan
kata lain jumlah outflow akan meningkat, sementara pada saat satu bulan setelah
hari raya Idul Fitri masyarakat cenderung menabungkan kembali uang mereka ke
Bank atau dapat dikatakan jumlah inflow akan meningkat. Kemudian hasil dari
pemodelan DCC-MGARCH(1,1) yang menghasilkan ramalan varians, digunakan
untuk peramalan interval. Peramalan interval menggunakan hasil dari model DCCMGARCH(
1,1) mempunyai range yang lebih sempit dibandingkan dengan peramalan
interval menggunakan varians error dari model VARI-X. Untuk peramalan
titik, pada peramalan inflow di tingkat Nasional akan menghasilkan ramalan yang
baik hingga 2 bulan ke depan dengan nilai RMSE sebesar 10,455 sementara outflow
akan menghasilkan ramalan yang baik hingga 5 bulan ke depan dengan nilai RMSE
sebesar 9,197. Untuk tingkat Provinsi DKI Jakarta diperoleh bahwa pada inflow
maupun outflow akan menghasilkan ramalan yang baik hingga 4 bulan ke depan
dengan nilai RMSE masing-masing sebesar 1,974 dan 4,029.
========================================================================================================
Time series are found in the case of economics, business, engineering, natural
sciences, especially geophysics and meteorology, and social sciences. Many
economic problems have volatility cases, such as stock price, inflation, money
supply, etc. This phenomenon is called heteroscedasticity, which is fluctuating
variance. Based on volatility case, so assuming constant variance can no longer be
used. Therefore, currency modeling and forecasting in this research will apply two
base time series, there are mean and variance base. Time series on mean using
VARI-X model with Eid Fitr effect, and time series on variance using development
of GARCH ie DCC-MGARCH. The result of VARI-X model, there is an interaction
between inflow and outflow at the National and Jakarta level, as well as the
week in the month of Eid Fitr is also influence the movement of inflow and outflow.
In general, people tend to spent more money in the month when the Eid Fitr happens
and one month before or we can called that the amount of inflow increases, while
in the month after Eid Fitr people tend to save their money in the Bank or we can
said that the amount of outflow increases. Then the results of DCC-MGARCH(1,1)
to get forecast of variance. Forecasting interval using the results of DCC-MGARCH
model has a smaller range than using error variance from VARI-X model. For
forecasting point, inflow forecast in Nasional will be good forecast until 2 month
ahead with RMSE value as much as 10,455, and outflow forecast in Nasional will
be good forecast until 5 month ahead with RMSE value is 9,197. In Jakarta level,
inflow and outflow forecast will be good forecast until 4 month ahead with RMSE
value as much as 1,974 and 4,029, respectively.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Additional Information: | RTSt 519.535 Apr p |
| Uncontrolled Keywords: | VARI-X, DCC-MGARCH, inflow, outflow, Idul Fitri |
| Subjects: | T Technology > T Technology (General) > T174 Technological forecasting |
| Divisions: | Faculty of Science and Data Analytics (SCIENTICS) > Statistics > 49101-(S2) Master Thesis |
| Depositing User: | Mr. Tondo Indra Nyata |
| Date Deposited: | 04 Mar 2020 06:24 |
| Last Modified: | 04 Mar 2020 06:24 |
| URI: | http://repository.its.ac.id/id/eprint/75288 |
Actions (login required)
 |
View Item |