Penerapan Model Predictive Control (MPC) pada optimisasi portofolio saham

Syaifudin, Wawan Hafid (2015) Penerapan Model Predictive Control (MPC) pada optimisasi portofolio saham. Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

[img]
Preview
Text
1213201050-Master_Theses.pdf - Published Version

Download (4MB) | Preview
[img]
Preview
Text
1213201050-Presentation.pdf - Presentation

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
1213201050-Paper.pdf - Published Version

Download (2MB) | Preview

Abstract

Salah satu jenis investasi pada aset finansial adalah saham. Portofolio saham merupakan kumpulan aset yang dimiliki oleh perusahaan maupun perseorangan. Penentuan portofolio saham yang optimal merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi kalangan investor. Pada penelitian ini digunakan metode pengendali model predictive control (MPC) untuk menyelesaikan permasalahan optimisasi portofolio saham dengan adanya kendala di dalam pembentukan portofolio saham. Data yang digunakan adalah data saham harian sekunder dari 3 perusahaan (Unilever, Perusahaan Gas Negara, dan Semen Indonesia) yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index (JII) mulai tanggal 31 Mei 2013 sampai dengan tanggal 30 Mei 2014. Pengendali MPC dapat diterapkan dengan baik pada permasalahan optimisasi portofolio saham. Dari hasil simulasi terlihat bahwa jumlah modal yang dimiliki investor yang merupakan output dari sistem menunjukkan peningkatan yang signifikan. Kenaikan ini terjadi karena jumlah modal yang diinvestasikan pada portofolio saham berusaha untuk mencapai reference trajectory yang ditetapkan. Selain itu state dan input dari sistem selalu berada di dalam batas constraint yang ditetapkan. ========== Stock is a type of investment in financial assets. Stock portfolio is a collection of assets that owned by the company or individual. The determination of the optimal stock portfolio is very important for investor. In this research, we propose model predictive control (MPC) to solve the optimization problems under constraints. A practical application of the solution is implemented on the 3 companies in the Jakarta Islamic Index (JII). The time series represent the data between May 31st of 2013 until May 30th of 2014. The MPC controller can be applied to stock portfolio optimization problem. The simulation results show good performance of the controller in terms of satisfying the state and control constraints. The amount of capital that owned by the investor as the output of system shows a significant increase.

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information: RTMa 519.287 Sya p
Uncontrolled Keywords: Model Predictive Control (MPC), Optimisasi portofolio saham, Aset finansial, Sistem
Subjects: T Technology > TJ Mechanical engineering and machinery > TJ217.6 Predictive Control
Divisions: Faculty of Mathematics and Science > Mathematics > 44101-(S2) Master Thesis
Depositing User: - Davi Wah
Date Deposited: 09 May 2019 05:26
Last Modified: 09 May 2019 05:26
URI: https://repository.its.ac.id/id/eprint/62979

Actions (login required)

View Item View Item