Syaifudin, Wawan Hafid (2015) Penerapan Model Predictive Control (MPC) pada optimisasi portofolio saham. Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
Preview |
Text
1213201050-Master_Theses.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview |
Preview |
Text
1213201050-Presentation.pdf - Presentation Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
1213201050-Paper.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview |
Abstract
Salah satu jenis investasi pada aset finansial adalah saham. Portofolio saham
merupakan kumpulan aset yang dimiliki oleh perusahaan maupun perseorangan.
Penentuan portofolio saham yang optimal merupakan salah satu hal yang sangat
penting bagi kalangan investor. Pada penelitian ini digunakan metode pengendali model
predictive control (MPC) untuk menyelesaikan permasalahan optimisasi portofolio
saham dengan adanya kendala di dalam pembentukan portofolio saham. Data yang
digunakan adalah data saham harian sekunder dari 3 perusahaan (Unilever, Perusahaan
Gas Negara, dan Semen Indonesia) yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index (JII)
mulai tanggal 31 Mei 2013 sampai dengan tanggal 30 Mei 2014. Pengendali MPC
dapat diterapkan dengan baik pada permasalahan optimisasi portofolio saham. Dari
hasil simulasi terlihat bahwa jumlah modal yang dimiliki investor yang merupakan
output dari sistem menunjukkan peningkatan yang signifikan. Kenaikan ini terjadi
karena jumlah modal yang diinvestasikan pada portofolio saham berusaha untuk
mencapai reference trajectory yang ditetapkan. Selain itu state dan input dari sistem
selalu berada di dalam batas constraint yang ditetapkan. ========== Stock is a type of investment in financial assets. Stock portfolio is a collection of
assets that owned by the company or individual. The determination of the optimal stock
portfolio is very important for investor. In this research, we propose model predictive
control (MPC) to solve the optimization problems under constraints. A practical
application of the solution is implemented on the 3 companies in the Jakarta Islamic
Index (JII). The time series represent the data between May 31st of 2013 until May 30th
of 2014. The MPC controller can be applied to stock portfolio optimization problem.
The simulation results show good performance of the controller in terms of satisfying
the state and control constraints. The amount of capital that owned by the investor as
the output of system shows a significant increase.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Additional Information: | RTMa 519.287 Sya p |
| Uncontrolled Keywords: | Model Predictive Control (MPC), Optimisasi portofolio saham, Aset finansial, Sistem |
| Subjects: | T Technology > TJ Mechanical engineering and machinery > TJ217.6 Predictive Control |
| Divisions: | Faculty of Mathematics and Science > Mathematics > 44101-(S2) Master Thesis |
| Depositing User: | - Davi Wah |
| Date Deposited: | 09 May 2019 05:26 |
| Last Modified: | 09 May 2019 05:26 |
| URI: | http://repository.its.ac.id/id/eprint/62979 |
Actions (login required)
 |
View Item |