Simulasi Greeks pada Opsi Tipe Eropa menggunakan Metode Binomial Tree

Rahmayani, Faradilla Dayinta (2020) Simulasi Greeks pada Opsi Tipe Eropa menggunakan Metode Binomial Tree. Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

[img] Text
06111640000016-Undergraduate_Thesis.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Salah satu masalah yang sering dijumpai pada perdagangan opsi saham yaitu fluktuasi harga saham. Bagi pemegang opsi terutama opsi tipe Eropa perlu melakukan perlindungan nilai akibat dari permasalahan ini. Perlindungan nilai dapat dilakukan dengan menghitung Greeks. Greeks merupakan istilah yang menggambarkan aspek kerugian opsi. Metode binomial Tree merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk menentukan harga opsi sekaligus dengan Greeks. Penelitian ini membahas mengenai simulasi Greeks pada opsi tipe Eropa menggunakan metode binomial Tree. Asumsi yang digunakan berdasarkan dua perubahan harga underlying asset yaitu naik dan turun. Selanjutnya, simulasi yang diperoleh dibandingkan dengan hasil analitik Greeks menggunakan model Black-Scholes. Perbandingan ini membuktikan, semkain banyak langkah yang diambil dalam metode binomial Tree menghasilkan nilai error yang kecil. Hal ini menunukkan bahwa metode binomial Tree konvergen terhadap model Black-Scholes.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Additional Information: RSMa 511.8 Rah s-1 • Rahmayani, Faradilla Dayinta
Uncontrolled Keywords: Binomial Tree, Greeks, Opsi, Opsi tipe Eropa Binomial Tree, Greeks, Option, European Option
Subjects: H Social Sciences > HG Finance
Divisions: Faculty of Mathematics, Computation, and Data Science > Mathematics > 44201-(S1) Undergraduate Thesis
Depositing User: Faradilla Dayinta Rahmayani
Date Deposited: 22 Aug 2020 02:17
Last Modified: 13 Oct 2020 02:50
URI: https://repository.its.ac.id/id/eprint/80107

Actions (login required)

View Item View Item