Analisi intervensi akibat pengaruh penegboman gedung WTC, New York terhadap fluktuasi indeks Dow Jones, Hang Seng dan Nikkei

Hariroh, Enik (2003) Analisi intervensi akibat pengaruh penegboman gedung WTC, New York terhadap fluktuasi indeks Dow Jones, Hang Seng dan Nikkei. Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Text 1399100041-19311-hariroh.pdf Restricted to Repository staff only Download (29MB)

Abstract

Pada saat di bursa, harga saham ditentukan oleh permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar. Pada saat permintaan meningkat, maka harga saham cenderung naik. Sebaliknya, jika penawaran saham meningkat, maka harga saham cenderung turun. Di samping permintaan dan penawaran di pasar, faktor eksternal dari luar yang tidak terduga juga dapat memengaruhi perubahan pasar keuangan yang mengakibatkan perubahan fluktuasi harga saham. Misalnya, kasus pengeboman gedung WTC di New York yang terjadi pada tanggal 11 September 2001\. Dampak dari peristiwa tersebut membuat para investor dan pengelola dana ketakutan sehingga terjadi tekanan jual luar biasa (heavy selling) yang menyebabkan indeks saham langsung turun drastis.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh peristiwa pengeboman gedung WTC, New York terhadap fluktuasi indeks harga saham, yaitu seberapa besar penurunan poin indeks dan berapa lama efek yang terjadi, yang dalam kasus ini meliputi indeks harga saham Dow Jones, Hang Seng, dan Nikkei. Untuk menyelidiki pengaruh peristiwa pengeboman gedung WTC, New York, maka dalam penelitian ini digunakan salah satu model dalam analisis time series, yaitu model intervensi. Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, maka secara umum dapat dikatakan bahwa ternyata peristiwa pengeboman gedung WTC di New York yang tepatnya terjadi pada tanggal 11 September 2001 sangat memengaruhi pergerakan atau fluktuasi indeks harga saham. Peristiwa tersebut menyebabkan penurunan poin indeks harga saham yang sangat drastis.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa peristiwa tersebut mempunyai pengaruh langsung bagi penurunan poin indeks Dow Jones dan berlangsung selama 13 hari dengan penurunan awal poin indeks sebesar 609,015 poin (atau 6,34%). Sedangkan bagi kedua indeks lainnya (Hang Seng dan Nikkei), peristiwa tersebut baru berpengaruh pada satu hari berikutnya terhadap penurunan poin indeks harga saham. Untuk indeks Hang Seng, penurunan poin indeks berlangsung selama 12 hari dengan penurunan awal poin indeks sebesar 887,84307 poin (8,56%). Sedangkan pada indeks Nikkei, pengaruh peristiwa tersebut adalah penurunan poin indeks selama 4 hari dengan penurunan awal poin indeks sebesar 588,16333 poin (5,77%).
================================================================================================================================

Item Type:	Thesis (Other)
Additional Information:	519.55 Har a-1
Subjects:	H Social Sciences > HF Commerce > HF5658.5 Price fluctuations
Divisions:	Faculty of Mathematics and Science > Statistics > 49201-(S1) Undergraduate Thesis
Depositing User:	magang .
Date Deposited:	07 Oct 2026 04:09
Last Modified:	07 Oct 2026 04:09
URI:	http://repository.its.ac.id/id/eprint/145381

Actions (login required)

View Item